Straits Times Index (^STI)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Straits Times Index
Desempenho Sazonal Mensal de Straits Times Index
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.17% | Moderate | |
| Fevereiro | -0.50% | Weak | |
| Marco | 0.96% | Moderate | |
| Abril | 1.76% | Strong | |
| Maio | -1.91% | Very Weak | |
| Junho | 0.48% | Weak | |
| Julho MELHOR | 2.25% | Strong | |
| Agosto PIOR | -2.13% | Very Weak | |
| Setembro | -1.01% | Weak | |
| Outubro | 0.24% | Moderate | |
| Novembro | 0.64% | Moderate | |
| Dezembro | 0.93% | Moderate |
Straits Times Index 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Straits Times Index
Scanner de Padrões de Straits Times Index
Straits Times Index Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Straits Times Index (^STI)
Straits Times Index (^STI) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, Straits Times Index apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Straits Times Index é historicamente Julho, com um retorno médio de 2.25% e uma taxa de sucesso de 73%. Por outro lado, Agosto tende a ser o mês mais fraco, com média de -2.13% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Straits Times Index tem um retorno anual médio de 1.88% com uma taxa de sucesso mensal geral de 55.3%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Straits Times Index tem uma pontuação de consistência de 35.4 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Straits Times Index
Qual é o melhor mês para comprar Straits Times Index (^STI)?
Historicamente, Julho tem sido o melhor mês para Straits Times Index, com um retorno médio de 2.25% e uma taxa de sucesso de 73%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Straits Times Index (^STI)?
Com base em dados históricos, Agosto tem sido o mês mais fraco para Straits Times Index, com um retorno médio de -2.13%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^STI?
A análise de sazonalidade de Straits Times Index é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Straits Times Index nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Straits Times Index (^STI) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.