CBOE DJIA Volatility (^VXD)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de CBOE DJIA Volatility
Desempenho Sazonal Mensal de CBOE DJIA Volatility
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 9.18% | Strong | |
| Fevereiro MELHOR | 11.81% | Very Strong | |
| Marco PIOR | -4.27% | Very Weak | |
| Abril | -2.48% | Very Weak | |
| Maio | 2.71% | Weak | |
| Junho | -2.93% | Weak | |
| Julho | 5.73% | Weak | |
| Agosto | 4.46% | Weak | |
| Setembro | 7.60% | Moderate | |
| Outubro | 1.42% | Weak | |
| Novembro | -2.30% | Weak | |
| Dezembro | -3.61% | Very Weak |
CBOE DJIA Volatility 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de CBOE DJIA Volatility
Scanner de Padrões de CBOE DJIA Volatility
CBOE DJIA Volatility Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de CBOE DJIA Volatility (^VXD)
CBOE DJIA Volatility (^VXD) foi analisado utilizando 21 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, CBOE DJIA Volatility apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para CBOE DJIA Volatility é historicamente Fevereiro, com um retorno médio de 11.81% e uma taxa de sucesso de 71%. Por outro lado, Marco tende a ser o mês mais fraco, com média de -4.27% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, CBOE DJIA Volatility tem um retorno anual médio de 27.31% com uma taxa de sucesso mensal geral de 45.9%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de CBOE DJIA Volatility tem uma pontuação de consistência de 54.8 (Fair), baseada em 22 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de CBOE DJIA Volatility
Qual é o melhor mês para comprar CBOE DJIA Volatility (^VXD)?
Historicamente, Fevereiro tem sido o melhor mês para CBOE DJIA Volatility, com um retorno médio de 11.81% e uma taxa de sucesso de 71%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para CBOE DJIA Volatility (^VXD)?
Com base em dados históricos, Marco tem sido o mês mais fraco para CBOE DJIA Volatility, com um retorno médio de -4.27%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^VXD?
A análise de sazonalidade de CBOE DJIA Volatility é baseada em 21 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de CBOE DJIA Volatility nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de CBOE DJIA Volatility (^VXD) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.