CBOE VIX of VIX (^VVIX)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de CBOE VIX of VIX
Desempenho Sazonal Mensal de CBOE VIX of VIX
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro MELHOR | 5.41% | Moderate | |
| Fevereiro | 1.36% | Weak | |
| Marco | -3.35% | Weak | |
| Abril | 0.33% | Moderate | |
| Maio | 0.95% | Weak | |
| Junho | 2.60% | Weak | |
| Julho | 5.37% | Weak | |
| Agosto | 1.32% | Weak | |
| Setembro | -0.14% | Weak | |
| Outubro | 3.87% | Weak | |
| Novembro PIOR | -5.70% | Very Weak | |
| Dezembro | 0.88% | Moderate |
CBOE VIX of VIX 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de CBOE VIX of VIX
Scanner de Padrões de CBOE VIX of VIX
CBOE VIX of VIX Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de CBOE VIX of VIX (^VVIX)
CBOE VIX of VIX (^VVIX) foi analisado utilizando 20 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, CBOE VIX of VIX apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para CBOE VIX of VIX é historicamente Janeiro, com um retorno médio de 5.41% e uma taxa de sucesso de 55%. Por outro lado, Novembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -5.70% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, CBOE VIX of VIX tem um retorno anual médio de 12.91% com uma taxa de sucesso mensal geral de 46.1%. Dos 12 meses, 9 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de CBOE VIX of VIX tem uma pontuação de consistência de 65.6 (Good), baseada em 20 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de CBOE VIX of VIX
Qual é o melhor mês para comprar CBOE VIX of VIX (^VVIX)?
Historicamente, Janeiro tem sido o melhor mês para CBOE VIX of VIX, com um retorno médio de 5.41% e uma taxa de sucesso de 55%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para CBOE VIX of VIX (^VVIX)?
Com base em dados históricos, Novembro tem sido o mês mais fraco para CBOE VIX of VIX, com um retorno médio de -5.70%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^VVIX?
A análise de sazonalidade de CBOE VIX of VIX é baseada em 20 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de CBOE VIX of VIX nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de CBOE VIX of VIX (^VVIX) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.