Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Performance Stagionale Mensile di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 2.01% | Moderate | |
| Febbraio | -0.93% | Weak | |
| Marzo | -0.65% | Weak | |
| Aprile | 1.93% | Strong | |
| Maggio | 1.41% | Moderate | |
| Giugno PEGGIORE | -2.50% | Very Weak | |
| Luglio MIGLIORE | 3.00% | Very Strong | |
| Agosto | 0.83% | Moderate | |
| Settembre | -1.94% | Weak | |
| Ottobre | -1.38% | Weak | |
| Novembre | 2.15% | Strong | |
| Dicembre | 0.61% | Moderate |
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Scanner di Pattern di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) è stato analizzato utilizzando 11 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF è storicamente Luglio, con un rendimento medio del 3.00% e un tasso di successo del 80%. Al contrario, Giugno tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -2.50%.
Guardando l'intero anno solare, Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ha un rendimento annuale medio del 4.54% con un tasso di successo mensile complessivo del 59.8%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ha un punteggio di coerenza di 49 (Poor), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Qual è il mese migliore per comprare Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)?
Storicamente, Luglio è stato il mese migliore per Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF, con un rendimento medio del 3.00% e un tasso di successo del 80%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF)?
In base ai dati storici, Giugno è stato il mese più debole per Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF, con un rendimento medio del -2.50%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di DEEF?
L'analisi di stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF si basa su 11 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.