SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Performance Stagionale Mensile di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 3.61% | Very Strong | |
| Febbraio | 0.76% | Weak | |
| Marzo | -1.60% | Weak | |
| Aprile | 0.16% | Weak | |
| Maggio | 4.49% | Very Strong | |
| Giugno | 1.07% | Moderate | |
| Luglio | 3.11% | Very Strong | |
| Agosto | 1.38% | Weak | |
| Settembre | -0.04% | Weak | |
| Ottobre | 1.51% | Strong | |
| Novembre MIGLIORE | 5.07% | Very Strong | |
| Dicembre PEGGIORE | -1.70% | Weak |
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Scanner di Pattern di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) è stato analizzato utilizzando 4 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 5.07% e un tasso di successo del 75%. Al contrario, Dicembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.70%.
Guardando l'intero anno solare, SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ha un rendimento annuale medio del 17.83% con un tasso di successo mensile complessivo del 62.5%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ha un punteggio di coerenza di 67.6 (Good), basato su 5 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Qual è il mese migliore per comprare SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF, con un rendimento medio del 5.07% e un tasso di successo del 75%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)?
In base ai dati storici, Dicembre è stato il mese più debole per SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF, con un rendimento medio del -1.70%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di SEIM?
L'analisi di stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF si basa su 4 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.