Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Performance Stagionale Mensile di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.27% | Moderate | |
| Febbraio | -0.96% | Weak | |
| Marzo | -2.52% | Very Weak | |
| Aprile | 1.20% | Moderate | |
| Maggio | 2.34% | Strong | |
| Giugno MIGLIORE | 3.13% | Very Strong | |
| Luglio | 2.15% | Strong | |
| Agosto | 1.17% | Weak | |
| Settembre | -0.99% | Weak | |
| Ottobre | -1.79% | Very Weak | |
| Novembre | 2.92% | Weak | |
| Dicembre PEGGIORE | -2.56% | Weak |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Scanner di Pattern di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE) è stato analizzato utilizzando 5 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF è storicamente Giugno, con un rendimento medio del 3.13% e un tasso di successo del 75%. Al contrario, Dicembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -2.56%.
Guardando l'intero anno solare, Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF ha un rendimento annuale medio del 5.36% con un tasso di successo mensile complessivo del 53.8%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF ha un punteggio di coerenza di 57.8 (Fair), basato su 6 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Qual è il mese migliore per comprare Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)?
Storicamente, Giugno è stato il mese migliore per Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF, con un rendimento medio del 3.13% e un tasso di successo del 75%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)?
In base ai dati storici, Dicembre è stato il mese più debole per Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF, con un rendimento medio del -2.56%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di RAYE?
L'analisi di stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF si basa su 5 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.