Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Performance Stagionale Mensile di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -0.37% | Weak | |
| Febbraio | -0.74% | Weak | |
| Marzo | 0.34% | Moderate | |
| Aprile MIGLIORE | 1.54% | Strong | |
| Maggio | 0.04% | Moderate | |
| Giugno | -1.33% | Weak | |
| Luglio | -0.14% | Very Weak | |
| Agosto | -0.19% | Weak | |
| Settembre PEGGIORE | -1.97% | Very Weak | |
| Ottobre | -0.86% | Weak | |
| Novembre | -0.29% | Very Weak | |
| Dicembre | -0.36% | Very Weak |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Scanner di Pattern di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) è stato analizzato utilizzando 7 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF è storicamente Aprile, con un rendimento medio del 1.54% e un tasso di successo del 71%. Al contrario, Settembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.97%.
Guardando l'intero anno solare, Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF ha un rendimento annuale medio del -4.34% con un tasso di successo mensile complessivo del 46.4%. Su 12 mesi, 3 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF ha un punteggio di coerenza di 48.4 (Poor), basato su 8 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Qual è il mese migliore per comprare Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
Storicamente, Aprile è stato il mese migliore per Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un rendimento medio del 1.54% e un tasso di successo del 71%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
In base ai dati storici, Settembre è stato il mese più debole per Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un rendimento medio del -1.97%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di IVOL?
L'analisi di stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF si basa su 7 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.