iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Performance Stagionale Mensile di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.59% | Strong | |
| Febbraio | 1.38% | Moderate | |
| Marzo | 0.30% | Moderate | |
| Aprile MIGLIORE | 1.83% | Moderate | |
| Maggio | 0.18% | Moderate | |
| Giugno | 1.03% | Moderate | |
| Luglio | -0.22% | Weak | |
| Agosto | 0.19% | Moderate | |
| Settembre | 0.79% | Moderate | |
| Ottobre | 0.38% | Moderate | |
| Novembre | -2.24% | Very Weak | |
| Dicembre PEGGIORE | -6.43% | Very Weak |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Scanner di Pattern di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) è stato analizzato utilizzando 12 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF è storicamente Aprile, con un rendimento medio del 1.83% e un tasso di successo del 58%. Al contrario, Dicembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -6.43%.
Guardando l'intero anno solare, iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ha un rendimento annuale medio del -1.22% con un tasso di successo mensile complessivo del 56.3%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ha un punteggio di coerenza di 40.3 (Poor), basato su 13 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Qual è il mese migliore per comprare iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)?
Storicamente, Aprile è stato il mese migliore per iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un rendimento medio del 1.83% e un tasso di successo del 58%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)?
In base ai dati storici, Dicembre è stato il mese più debole per iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un rendimento medio del -6.43%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di COMT?
L'analisi di stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF si basa su 12 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.