Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
Performance Stagionale Mensile di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 5.12% | Very Strong | |
| Febbraio | -0.99% | Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -3.48% | Very Weak | |
| Aprile | -1.01% | Very Weak | |
| Maggio | 6.59% | Very Strong | |
| Giugno | 2.41% | Strong | |
| Luglio | 2.56% | Strong | |
| Agosto | -1.18% | Weak | |
| Settembre | 2.53% | Strong | |
| Ottobre | -2.07% | Very Weak | |
| Novembre MIGLIORE | 6.72% | Very Strong | |
| Dicembre | -3.06% | Weak |
Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
Scanner di Pattern di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE)
Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE) è stato analizzato utilizzando 4 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 6.72% e un tasso di successo del 75%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -3.48%.
Guardando l'intero anno solare, Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF ha un rendimento annuale medio del 14.13% con un tasso di successo mensile complessivo del 61.1%. Su 12 mesi, 6 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF ha un punteggio di coerenza di 64.9 (Good), basato su 5 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
Qual è il mese migliore per comprare Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF, con un rendimento medio del 6.72% e un tasso di successo del 75%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF, con un rendimento medio del -3.48%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di NXTE?
L'analisi di stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF si basa su 4 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF (NXTE) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.