Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Performance Stagionale Mensile di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio MIGLIORE | 2.32% | Strong | |
| Febbraio | -0.54% | Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -1.25% | Weak | |
| Aprile | 1.70% | Moderate | |
| Maggio | 0.23% | Moderate | |
| Giugno | -0.66% | Weak | |
| Luglio | 1.20% | Moderate | |
| Agosto | -0.91% | Weak | |
| Settembre | -0.70% | Weak | |
| Ottobre | -0.18% | Weak | |
| Novembre | 0.91% | Weak | |
| Dicembre | -0.56% | Weak |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Scanner di Pattern di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) è stato analizzato utilizzando 12 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Hartford Multifactor Emerging Markets ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Hartford Multifactor Emerging Markets ETF è storicamente Gennaio, con un rendimento medio del 2.32% e un tasso di successo del 64%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.25%.
Guardando l'intero anno solare, Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ha un rendimento annuale medio del 1.54% con un tasso di successo mensile complessivo del 52.2%. Su 12 mesi, 5 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ha un punteggio di coerenza di 40.6 (Poor), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Qual è il mese migliore per comprare Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)?
Storicamente, Gennaio è stato il mese migliore per Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, con un rendimento medio del 2.32% e un tasso di successo del 64%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, con un rendimento medio del -1.25%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ROAM?
L'analisi di stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF si basa su 12 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.