Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Performance Stagionale Mensile di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.38% | Moderate | |
| Febbraio | -0.44% | Weak | |
| Marzo | -0.37% | Weak | |
| Aprile | 2.00% | Strong | |
| Maggio | 1.34% | Moderate | |
| Giugno PEGGIORE | -1.92% | Very Weak | |
| Luglio | 1.69% | Strong | |
| Agosto | 0.06% | Weak | |
| Settembre | -1.27% | Weak | |
| Ottobre | -0.16% | Weak | |
| Novembre MIGLIORE | 2.16% | Strong | |
| Dicembre | -0.39% | Weak |
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Scanner di Pattern di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) è stato analizzato utilizzando 12 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 2.16% e un tasso di successo del 73%. Al contrario, Giugno tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.92%.
Guardando l'intero anno solare, Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ha un rendimento annuale medio del 4.09% con un tasso di successo mensile complessivo del 59.5%. Su 12 mesi, 6 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ha un punteggio di coerenza di 47.9 (Poor), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Qual è il mese migliore per comprare Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, con un rendimento medio del 2.16% e un tasso di successo del 73%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)?
In base ai dati storici, Giugno è stato il mese più debole per Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, con un rendimento medio del -1.92%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di RODM?
L'analisi di stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF si basa su 12 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.