Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Performance Stagionale Mensile di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -0.39% | Weak | |
| Febbraio PEGGIORE | -1.36% | Very Weak | |
| Marzo | -0.98% | Weak | |
| Aprile | -0.66% | Weak | |
| Maggio | 2.93% | Strong | |
| Giugno | 0.88% | Moderate | |
| Luglio MIGLIORE | 3.19% | Very Strong | |
| Agosto | 1.35% | Moderate | |
| Settembre | -0.30% | Weak | |
| Ottobre | 1.80% | Strong | |
| Novembre | 3.02% | Moderate | |
| Dicembre | 0.08% | Weak |
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Scanner di Pattern di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) è stato analizzato utilizzando 6 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF è storicamente Luglio, con un rendimento medio del 3.19% e un tasso di successo del 100%. Al contrario, Febbraio tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.36%.
Guardando l'intero anno solare, Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF ha un rendimento annuale medio del 9.57% con un tasso di successo mensile complessivo del 64.7%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF ha un punteggio di coerenza di 62.2 (Good), basato su 6 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
Qual è il mese migliore per comprare Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)?
Storicamente, Luglio è stato il mese migliore per Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF, con un rendimento medio del 3.19% e un tasso di successo del 100%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)?
In base ai dati storici, Febbraio è stato il mese più debole per Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF, con un rendimento medio del -1.36%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ONOF?
L'analisi di stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF si basa su 6 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.