Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Performance Stagionale Mensile di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio MIGLIORE | 2.14% | Strong | |
| Febbraio | -1.01% | Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -1.79% | Weak | |
| Aprile | 1.16% | Weak | |
| Maggio | 1.31% | Moderate | |
| Giugno | -0.87% | Weak | |
| Luglio | 1.77% | Strong | |
| Agosto | 0.05% | Weak | |
| Settembre | -0.81% | Weak | |
| Ottobre | -0.95% | Weak | |
| Novembre | 1.50% | Weak | |
| Dicembre | 0.26% | Moderate |
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Scanner di Pattern di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) è stato analizzato utilizzando 10 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF è storicamente Gennaio, con un rendimento medio del 2.14% e un tasso di successo del 70%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.79%.
Guardando l'intero anno solare, Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ha un rendimento annuale medio del 2.76% con un tasso di successo mensile complessivo del 54.7%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ha un punteggio di coerenza di 42.5 (Poor), basato su 11 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Qual è il mese migliore per comprare Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)?
Storicamente, Gennaio è stato il mese migliore per Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF, con un rendimento medio del 2.14% e un tasso di successo del 70%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF, con un rendimento medio del -1.79%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di DIEM?
L'analisi di stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF si basa su 10 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.