Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF
Performance Stagionale Mensile di Columbia EM Core ex-China ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 2.07% | Moderate | |
| Febbraio PEGGIORE | -1.19% | Weak | |
| Marzo | -0.73% | Weak | |
| Aprile | 1.61% | Strong | |
| Maggio | 0.75% | Moderate | |
| Giugno | 1.08% | Moderate | |
| Luglio MIGLIORE | 2.16% | Strong | |
| Agosto | 0.24% | Moderate | |
| Settembre | -0.52% | Weak | |
| Ottobre | 1.20% | Moderate | |
| Novembre | 1.25% | Weak | |
| Dicembre | -0.97% | Weak |
Columbia EM Core ex-China ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF
Scanner di Pattern di Columbia EM Core ex-China ETF
Columbia EM Core ex-China ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) è stato analizzato utilizzando 11 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Columbia EM Core ex-China ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Columbia EM Core ex-China ETF è storicamente Luglio, con un rendimento medio del 2.16% e un tasso di successo del 70%. Al contrario, Febbraio tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.19%.
Guardando l'intero anno solare, Columbia EM Core ex-China ETF ha un rendimento annuale medio del 6.97% con un tasso di successo mensile complessivo del 59.7%. Su 12 mesi, 8 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Columbia EM Core ex-China ETF ha un punteggio di coerenza di 50.6 (Fair), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF
Qual è il mese migliore per comprare Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
Storicamente, Luglio è stato il mese migliore per Columbia EM Core ex-China ETF, con un rendimento medio del 2.16% e un tasso di successo del 70%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
In base ai dati storici, Febbraio è stato il mese più debole per Columbia EM Core ex-China ETF, con un rendimento medio del -1.19%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di XCEM?
L'analisi di stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF si basa su 11 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.