Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Performance Stagionale Mensile di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio MIGLIORE | 4.18% | Very Strong | |
| Febbraio | -0.27% | Very Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -3.49% | Very Weak | |
| Aprile | 1.88% | Moderate | |
| Maggio | 3.02% | Moderate | |
| Giugno | 0.46% | Weak | |
| Luglio | 3.39% | Very Strong | |
| Agosto | 1.74% | Moderate | |
| Settembre | -0.98% | Weak | |
| Ottobre | -0.25% | Weak | |
| Novembre | 3.99% | Moderate | |
| Dicembre | -1.13% | Weak |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Scanner di Pattern di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) è stato analizzato utilizzando 11 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF è storicamente Gennaio, con un rendimento medio del 4.18% e un tasso di successo del 82%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -3.49%.
Guardando l'intero anno solare, Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ha un rendimento annuale medio del 12.52% con un tasso di successo mensile complessivo del 55.4%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ha un punteggio di coerenza di 53 (Fair), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Qual è il mese migliore per comprare Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
Storicamente, Gennaio è stato il mese migliore per Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, con un rendimento medio del 4.18% e un tasso di successo del 82%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, con un rendimento medio del -3.49%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di QMOM?
L'analisi di stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF si basa su 11 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.