Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Performance Stagionale Mensile di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.68% | Strong | |
| Febbraio | -0.97% | Very Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -1.68% | Weak | |
| Aprile | 1.65% | Moderate | |
| Maggio | 2.49% | Strong | |
| Giugno | -0.93% | Weak | |
| Luglio | 2.63% | Strong | |
| Agosto | 0.16% | Weak | |
| Settembre | -0.61% | Weak | |
| Ottobre | -1.57% | Weak | |
| Novembre MIGLIORE | 2.69% | Moderate | |
| Dicembre | -0.69% | Weak |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Scanner di Pattern di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) è stato analizzato utilizzando 11 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 2.69% e un tasso di successo del 60%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.68%.
Guardando l'intero anno solare, Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ha un rendimento annuale medio del 4.84% con un tasso di successo mensile complessivo del 56.1%. Su 12 mesi, 6 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF ha un punteggio di coerenza di 51.8 (Fair), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Qual è il mese migliore per comprare Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF, con un rendimento medio del 2.69% e un tasso di successo del 60%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF, con un rendimento medio del -1.68%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di IMOM?
L'analisi di stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF si basa su 11 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.