Die Weihnachtsrally ist die Tendenz, dass Aktien in den letzten 5 Handelstagen des Dezember und den ersten 2 des Januar steigen.
Die Historischen Daten
| Zeitraum | S&P 500 Durchschn. Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|
| Letzte 50 Jahre | +1,3% | 78% |
| Letzte 20 Jahre | +1,1% | 75% |
| Letzte 10 Jahre | +0,9% | 70% |
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator fur kunftige Ergebnisse.
Warum es passiert
- Steuerliche Verlustverkaufe enden: Verkaufsdruck lasst nach
- Feiertagsoptimismus: Geringes Volumen, positives Sentiment
- Institutionelles Window Dressing: Fonds kaufen Gewinner
- Antizipation des Januar-Effekts: Fruhe Positionierung
Historischer Kontext
- Das Rallye-Fenster war historisch gesehen vom 23.-24. Dezember bis zum zweiten Handelstag im Januar
- Beobachtete Instrumente: SPY, QQQ und Einzelaktien
- Das Muster hat eine Trefferquote von 78% uber die letzten 50 Jahre gezeigt
Warnsignale
Wenn die Weihnachtsrally AUSBLEIBT (negative Rendite), zeigt die Geschichte:
- Hohere Volatilitat im neuen Jahr
- Mogliche Januar-Korrektur
- "Wenn der Weihnachtsmann ausbleibt, kommen Baren an die Wall Street"
Dies ist eine statistische Analyse historischer Daten, keine Anlageberatung. Fuhre immer deine eigene Recherche durch.
Erstellt mit SeasOptima.