VIX (^VIX)
Análisis de Estacionalidad
Volatility index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de VIX
Rendimiento Estacional Mensual de VIX
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 7.30% | Moderate | |
| Febrero MEJOR | 9.74% | Moderate | |
| Marzo | -2.53% | Very Weak | |
| Abril | -0.50% | Weak | |
| Mayo | 0.42% | Weak | |
| Junio | -0.85% | Very Weak | |
| Julio | 5.46% | Moderate | |
| Agosto | 4.19% | Weak | |
| Septiembre | 6.29% | Weak | |
| Octubre | 4.43% | Moderate | |
| Noviembre PEOR | -6.43% | Very Weak | |
| Diciembre | 1.19% | Weak |
VIX 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de VIX
Escáner de Patrones de VIX
VIX Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de VIX (^VIX)
VIX (^VIX) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, VIX muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para VIX es históricamente Febrero, con un retorno promedio de 9.74% y una tasa de éxito del 59%. Por el contrario, Noviembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -6.43%.
Mirando el año calendario completo, VIX tiene un retorno anual promedio de 28.70% con una tasa de éxito mensual general del 44.9%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de VIX tiene una puntuación de consistencia de 56 (Fair), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de VIX
¿Cuál es el mejor mes para comprar VIX (^VIX)?
Históricamente, Febrero ha sido el mejor mes para VIX, con un retorno promedio de 9.74% y una tasa de éxito del 59%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para VIX (^VIX)?
Basado en datos históricos, Noviembre ha sido el mes más débil para VIX, con un retorno promedio de -6.43%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^VIX?
El análisis de estacionalidad de VIX se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de VIX en mi trading?
Usa la estacionalidad de VIX (^VIX) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.