CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility
Rendimiento Estacional Mensual de CBOE NASDAQ Volatility
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero MEJOR | 7.05% | Strong | |
| Febrero | 5.60% | Strong | |
| Marzo | -2.53% | Very Weak | |
| Abril | -0.24% | Weak | |
| Mayo | -2.18% | Very Weak | |
| Junio | 1.16% | Weak | |
| Julio | 3.54% | Weak | |
| Agosto | 3.30% | Weak | |
| Septiembre | 4.98% | Weak | |
| Octubre | 2.44% | Moderate | |
| Noviembre PEOR | -7.39% | Very Weak | |
| Diciembre | -1.61% | Very Weak |
CBOE NASDAQ Volatility 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility
Escáner de Patrones de CBOE NASDAQ Volatility
CBOE NASDAQ Volatility Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)
CBOE NASDAQ Volatility (^VXN) ha sido analizado utilizando 26 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, CBOE NASDAQ Volatility muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para CBOE NASDAQ Volatility es históricamente Enero, con un retorno promedio de 7.05% y una tasa de éxito del 62%. Por el contrario, Noviembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -7.39%.
Mirando el año calendario completo, CBOE NASDAQ Volatility tiene un retorno anual promedio de 14.10% con una tasa de éxito mensual general del 43.7%. De 12 meses, 7 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de CBOE NASDAQ Volatility tiene una puntuación de consistencia de 54.2 (Fair), basada en 26 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility
¿Cuál es el mejor mes para comprar CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)?
Históricamente, Enero ha sido el mejor mes para CBOE NASDAQ Volatility, con un retorno promedio de 7.05% y una tasa de éxito del 62%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)?
Basado en datos históricos, Noviembre ha sido el mes más débil para CBOE NASDAQ Volatility, con un retorno promedio de -7.39%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^VXN?
El análisis de estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility se basa en 26 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility en mi trading?
Usa la estacionalidad de CBOE NASDAQ Volatility (^VXN) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.