CBOE VIX of VIX (^VVIX)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de CBOE VIX of VIX
Rendimiento Estacional Mensual de CBOE VIX of VIX
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero MEJOR | 5.41% | Moderate | |
| Febrero | 1.36% | Weak | |
| Marzo | -3.35% | Weak | |
| Abril | 0.33% | Moderate | |
| Mayo | 0.95% | Weak | |
| Junio | 2.60% | Weak | |
| Julio | 5.37% | Weak | |
| Agosto | 1.32% | Weak | |
| Septiembre | -0.14% | Weak | |
| Octubre | 3.87% | Weak | |
| Noviembre PEOR | -5.70% | Very Weak | |
| Diciembre | 0.88% | Moderate |
CBOE VIX of VIX 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de CBOE VIX of VIX
Escáner de Patrones de CBOE VIX of VIX
CBOE VIX of VIX Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de CBOE VIX of VIX (^VVIX)
CBOE VIX of VIX (^VVIX) ha sido analizado utilizando 20 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, CBOE VIX of VIX muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para CBOE VIX of VIX es históricamente Enero, con un retorno promedio de 5.41% y una tasa de éxito del 55%. Por el contrario, Noviembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -5.70%.
Mirando el año calendario completo, CBOE VIX of VIX tiene un retorno anual promedio de 12.91% con una tasa de éxito mensual general del 46.1%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de CBOE VIX of VIX tiene una puntuación de consistencia de 65.6 (Good), basada en 20 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de CBOE VIX of VIX
¿Cuál es el mejor mes para comprar CBOE VIX of VIX (^VVIX)?
Históricamente, Enero ha sido el mejor mes para CBOE VIX of VIX, con un retorno promedio de 5.41% y una tasa de éxito del 55%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para CBOE VIX of VIX (^VVIX)?
Basado en datos históricos, Noviembre ha sido el mes más débil para CBOE VIX of VIX, con un retorno promedio de -5.70%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^VVIX?
El análisis de estacionalidad de CBOE VIX of VIX se basa en 20 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de CBOE VIX of VIX en mi trading?
Usa la estacionalidad de CBOE VIX of VIX (^VVIX) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.