Taiwan Weighted (^TWII)
Análisis de Estacionalidad
Taiwan stock index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Taiwan Weighted
Rendimiento Estacional Mensual de Taiwan Weighted
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero MEJOR | 1.95% | Strong | |
| Febrero | 1.74% | Strong | |
| Marzo | 0.64% | Moderate | |
| Abril | 0.37% | Weak | |
| Mayo | 0.72% | Moderate | |
| Junio | -0.47% | Weak | |
| Julio | 0.04% | Weak | |
| Agosto | -0.42% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -1.87% | Weak | |
| Octubre | 0.33% | Moderate | |
| Noviembre | 1.19% | Moderate | |
| Diciembre | 1.87% | Strong |
Taiwan Weighted 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Taiwan Weighted
Escáner de Patrones de Taiwan Weighted
Taiwan Weighted Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Taiwan Weighted (^TWII)
Taiwan Weighted (^TWII) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, Taiwan Weighted muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Taiwan Weighted es históricamente Enero, con un retorno promedio de 1.95% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.87%.
Mirando el año calendario completo, Taiwan Weighted tiene un retorno anual promedio de 6.10% con una tasa de éxito mensual general del 56.0%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Taiwan Weighted tiene una puntuación de consistencia de 35.3 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Taiwan Weighted
¿Cuál es el mejor mes para comprar Taiwan Weighted (^TWII)?
Históricamente, Enero ha sido el mejor mes para Taiwan Weighted, con un retorno promedio de 1.95% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Taiwan Weighted (^TWII)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para Taiwan Weighted, con un retorno promedio de -1.87%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^TWII?
El análisis de estacionalidad de Taiwan Weighted se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Taiwan Weighted en mi trading?
Usa la estacionalidad de Taiwan Weighted (^TWII) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.