TA-125 (^TA125.TA)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de TA-125
Rendimiento Estacional Mensual de TA-125
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | -0.67% | Weak | |
| Febrero | 0.97% | Moderate | |
| Marzo | -0.93% | Weak | |
| Abril MEJOR | 2.42% | Strong | |
| Mayo | 1.30% | Moderate | |
| Junio PEOR | -1.33% | Very Weak | |
| Julio | 1.22% | Moderate | |
| Agosto | 0.02% | Weak | |
| Septiembre | -0.04% | Weak | |
| Octubre | 0.31% | Moderate | |
| Noviembre | 1.99% | Strong | |
| Diciembre | 1.29% | Moderate |
TA-125 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de TA-125
Escáner de Patrones de TA-125
TA-125 Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de TA-125 (^TA125.TA)
TA-125 (^TA125.TA) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, TA-125 muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para TA-125 es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.42% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.33%.
Mirando el año calendario completo, TA-125 tiene un retorno anual promedio de 6.57% con una tasa de éxito mensual general del 58.9%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de TA-125 tiene una puntuación de consistencia de 40 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de TA-125
¿Cuál es el mejor mes para comprar TA-125 (^TA125.TA)?
Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para TA-125, con un retorno promedio de 2.42% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para TA-125 (^TA125.TA)?
Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para TA-125, con un retorno promedio de -1.33%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^TA125.TA?
El análisis de estacionalidad de TA-125 se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de TA-125 en mi trading?
Usa la estacionalidad de TA-125 (^TA125.TA) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.