Straits Times Index (^STI)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Straits Times Index
Rendimiento Estacional Mensual de Straits Times Index
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.17% | Moderate | |
| Febrero | -0.50% | Weak | |
| Marzo | 0.96% | Moderate | |
| Abril | 1.76% | Strong | |
| Mayo | -1.91% | Very Weak | |
| Junio | 0.48% | Weak | |
| Julio MEJOR | 2.25% | Strong | |
| Agosto PEOR | -2.13% | Very Weak | |
| Septiembre | -1.01% | Weak | |
| Octubre | 0.24% | Moderate | |
| Noviembre | 0.64% | Moderate | |
| Diciembre | 0.93% | Moderate |
Straits Times Index 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Straits Times Index
Escáner de Patrones de Straits Times Index
Straits Times Index Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Straits Times Index (^STI)
Straits Times Index (^STI) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, Straits Times Index muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Straits Times Index es históricamente Julio, con un retorno promedio de 2.25% y una tasa de éxito del 73%. Por el contrario, Agosto tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -2.13%.
Mirando el año calendario completo, Straits Times Index tiene un retorno anual promedio de 1.88% con una tasa de éxito mensual general del 55.3%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Straits Times Index tiene una puntuación de consistencia de 35.4 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Straits Times Index
¿Cuál es el mejor mes para comprar Straits Times Index (^STI)?
Históricamente, Julio ha sido el mejor mes para Straits Times Index, con un retorno promedio de 2.25% y una tasa de éxito del 73%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Straits Times Index (^STI)?
Basado en datos históricos, Agosto ha sido el mes más débil para Straits Times Index, con un retorno promedio de -2.13%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^STI?
El análisis de estacionalidad de Straits Times Index se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Straits Times Index en mi trading?
Usa la estacionalidad de Straits Times Index (^STI) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.