KOSPI (^KS11)
Análisis de Estacionalidad
South Korean stock index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de KOSPI
Rendimiento Estacional Mensual de KOSPI
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.91% | Moderate | |
| Febrero | 0.93% | Weak | |
| Marzo | 0.29% | Moderate | |
| Abril MEJOR | 2.36% | Strong | |
| Mayo | -0.09% | Weak | |
| Junio | 0.04% | Moderate | |
| Julio | 0.77% | Moderate | |
| Agosto | -0.53% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -0.78% | Weak | |
| Octubre | -0.37% | Weak | |
| Noviembre | 1.51% | Weak | |
| Diciembre | 0.99% | Moderate |
KOSPI 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de KOSPI
Escáner de Patrones de KOSPI
KOSPI Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de KOSPI (^KS11)
KOSPI (^KS11) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, KOSPI muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para KOSPI es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.36% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -0.78%.
Mirando el año calendario completo, KOSPI tiene un retorno anual promedio de 6.04% con una tasa de éxito mensual general del 54.7%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de KOSPI tiene una puntuación de consistencia de 38.5 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de KOSPI
¿Cuál es el mejor mes para comprar KOSPI (^KS11)?
Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para KOSPI, con un retorno promedio de 2.36% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para KOSPI (^KS11)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para KOSPI, con un retorno promedio de -0.78%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^KS11?
El análisis de estacionalidad de KOSPI se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de KOSPI en mi trading?
Usa la estacionalidad de KOSPI (^KS11) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.