Hang Seng (^HSI)
Análisis de Estacionalidad
Hong Kong stock index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Hang Seng
Rendimiento Estacional Mensual de Hang Seng
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | -0.35% | Weak | |
| Febrero | 0.63% | Moderate | |
| Marzo | -1.31% | Weak | |
| Abril MEJOR | 2.11% | Strong | |
| Mayo PEOR | -1.33% | Weak | |
| Junio | -0.03% | Weak | |
| Julio | 1.32% | Moderate | |
| Agosto | -1.31% | Weak | |
| Septiembre | -0.97% | Weak | |
| Octubre | -0.01% | Weak | |
| Noviembre | 0.73% | Weak | |
| Diciembre | 0.35% | Moderate |
Hang Seng 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Hang Seng
Escáner de Patrones de Hang Seng
Hang Seng Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Hang Seng (^HSI)
Hang Seng (^HSI) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, Hang Seng muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Hang Seng es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.11% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Mayo tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.33%.
Mirando el año calendario completo, Hang Seng tiene un retorno anual promedio de -0.17% con una tasa de éxito mensual general del 52.8%. De 12 meses, 5 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Hang Seng tiene una puntuación de consistencia de 34.8 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Hang Seng
¿Cuál es el mejor mes para comprar Hang Seng (^HSI)?
Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para Hang Seng, con un retorno promedio de 2.11% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Hang Seng (^HSI)?
Basado en datos históricos, Mayo ha sido el mes más débil para Hang Seng, con un retorno promedio de -1.33%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^HSI?
El análisis de estacionalidad de Hang Seng se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Hang Seng en mi trading?
Usa la estacionalidad de Hang Seng (^HSI) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.