Como las metricas de solidez del patron pueden informar las decisiones de asignacion.
El Marco
| Puntuacion PCS | Tasa de Exito | Solidez del Patron |
|---|---|---|
| 70+ | 80%+ | Patron historico muy fuerte |
| 60-70 | 70-80% | Patron historico fuerte |
| 50-60 | 60-70% | Patron historico moderado |
| Por debajo de 50 | Por debajo de 60% | Patron historico debil |
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Criterio de Kelly - Un Concepto Estadistico
Asignacion optima teorica = Tasa de Exito - (Tasa de Fracaso / Recompensa:Riesgo)
Ejemplo:
- Tasa de exito: 75%
- Ganancia media: +4%
- Perdida media: -3%
- Kelly: 0,75 - (0,25 / 1,33) = 56% del capital
Muchos profesionales usan medio-Kelly como enfoque mas conservador: 28% de asignacion
Enfoque Escalonado
Algunos participantes del mercado distribuyen las entradas en el tiempo:
- Dia 1: 50% de la posicion planificada
- Dias 3-5: 30% si la direccion se confirma
- Dias 7-10: 20% final en cualquier retroceso
Consideraciones a Nivel de Cartera
| Total de Posiciones Estacionales | Rango de Asignacion Comun |
|---|---|
| 1-2 posiciones | 30-40% cada una |
| 3-5 posiciones | 15-25% cada una |
| 6-10 posiciones | 8-12% cada una |
| 10+ posiciones | 5-8% cada una |
Principio Clave
La gestion del riesgo consiste en comprender que incluso los patrones historicos mas fuertes pueden y de hecho fallan en anos individuales.
Este es un analisis estadistico de datos historicos, no un consejo de inversion. Realiza siempre tu propia investigacion.
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