TA-125 (^TA125.TA)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di TA-125
Performance Stagionale Mensile di TA-125
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -0.67% | Weak | |
| Febbraio | 0.97% | Moderate | |
| Marzo | -0.93% | Weak | |
| Aprile MIGLIORE | 2.42% | Strong | |
| Maggio | 1.30% | Moderate | |
| Giugno PEGGIORE | -1.33% | Very Weak | |
| Luglio | 1.22% | Moderate | |
| Agosto | 0.02% | Weak | |
| Settembre | -0.04% | Weak | |
| Ottobre | 0.31% | Moderate | |
| Novembre | 1.99% | Strong | |
| Dicembre | 1.29% | Moderate |
TA-125 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di TA-125
Scanner di Pattern di TA-125
TA-125 Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di TA-125 (^TA125.TA)
TA-125 (^TA125.TA) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Indices, TA-125 mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per TA-125 è storicamente Aprile, con un rendimento medio del 2.42% e un tasso di successo del 67%. Al contrario, Giugno tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.33%.
Guardando l'intero anno solare, TA-125 ha un rendimento annuale medio del 6.57% con un tasso di successo mensile complessivo del 58.9%. Su 12 mesi, 8 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di TA-125 ha un punteggio di coerenza di 40 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di TA-125
Qual è il mese migliore per comprare TA-125 (^TA125.TA)?
Storicamente, Aprile è stato il mese migliore per TA-125, con un rendimento medio del 2.42% e un tasso di successo del 67%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per TA-125 (^TA125.TA)?
In base ai dati storici, Giugno è stato il mese più debole per TA-125, con un rendimento medio del -1.33%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ^TA125.TA?
L'analisi di stagionalità di TA-125 si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di TA-125 nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di TA-125 (^TA125.TA) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.