Swipe (SXP-USD)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di Swipe
Performance Stagionale Mensile di Swipe
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.09% | Weak | |
| Febbraio | -1.42% | Weak | |
| Marzo | 1.76% | Moderate | |
| Aprile | -5.78% | Weak | |
| Maggio PEGGIORE | -26.24% | Very Weak | |
| Giugno | -11.58% | Very Weak | |
| Luglio | 43.69% | Very Strong | |
| Agosto | 11.79% | Weak | |
| Settembre MIGLIORE | 70.66% | Weak | |
| Ottobre | -13.51% | Weak | |
| Novembre | 5.71% | Moderate | |
| Dicembre | -7.69% | Weak |
Swipe 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Swipe
Scanner di Pattern di Swipe
Swipe Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Swipe (SXP-USD)
Swipe (SXP-USD) è stato analizzato utilizzando 7 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Crypto, Swipe mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Swipe è storicamente Settembre, con un rendimento medio del 70.66% e un tasso di successo del 43%. Al contrario, Maggio tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -26.24%.
Guardando l'intero anno solare, Swipe ha un rendimento annuale medio del 74.49% con un tasso di successo mensile complessivo del 45.4%. Su 12 mesi, 6 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Swipe ha un punteggio di coerenza di 56.8 (Fair), basato su 8 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Swipe
Qual è il mese migliore per comprare Swipe (SXP-USD)?
Storicamente, Settembre è stato il mese migliore per Swipe, con un rendimento medio del 70.66% e un tasso di successo del 43%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Swipe (SXP-USD)?
In base ai dati storici, Maggio è stato il mese più debole per Swipe, con un rendimento medio del -26.24%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di SXP-USD?
L'analisi di stagionalità di Swipe si basa su 7 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Swipe nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Swipe (SXP-USD) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.