IRISnet (IRIS-USD)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di IRISnet
Performance Stagionale Mensile di IRISnet
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 5.91% | Weak | |
| Febbraio MIGLIORE | 123.56% | Moderate | |
| Marzo | 4.45% | Weak | |
| Aprile | 96.93% | Weak | |
| Maggio | -11.88% | Weak | |
| Giugno | -11.71% | Very Weak | |
| Luglio | 25.67% | Moderate | |
| Agosto | 13.53% | Weak | |
| Settembre PEGGIORE | -17.95% | Weak | |
| Ottobre | -0.46% | Weak | |
| Novembre | -0.16% | Weak | |
| Dicembre | 84.38% | Weak |
IRISnet 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di IRISnet
Scanner di Pattern di IRISnet
IRISnet Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di IRISnet (IRIS-USD)
IRISnet (IRIS-USD) è stato analizzato utilizzando 8 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Crypto, IRISnet mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per IRISnet è storicamente Febbraio, con un rendimento medio del 123.56% e un tasso di successo del 57%. Al contrario, Settembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -17.95%.
Guardando l'intero anno solare, IRISnet ha un rendimento annuale medio del 312.27% con un tasso di successo mensile complessivo del 42.6%. Su 12 mesi, 7 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di IRISnet ha un punteggio di coerenza di 60.2 (Good), basato su 8 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di IRISnet
Qual è il mese migliore per comprare IRISnet (IRIS-USD)?
Storicamente, Febbraio è stato il mese migliore per IRISnet, con un rendimento medio del 123.56% e un tasso di successo del 57%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per IRISnet (IRIS-USD)?
In base ai dati storici, Settembre è stato il mese più debole per IRISnet, con un rendimento medio del -17.95%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di IRIS-USD?
L'analisi di stagionalità di IRISnet si basa su 8 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di IRISnet nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di IRISnet (IRIS-USD) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.