Analisi Stagionale Professionale per il Trading

IR (IR)

Analisi della Stagionalità

Stocks 9 Anni Analizzati

Statistiche Annuali di Stagionalità di IR

24.21%
Rendimento Annuale Medio
63.0%
Tasso di Successo Mensile Medio
9/12
Mesi Positivi
9
Anni Analizzati

Performance Stagionale Mensile di IR

Mese Rendimento Medio Tasso di Successo Forza
Gennaio 2.87%
67%
Strong
Febbraio 0.25%
56%
Moderate
Marzo PEGGIORE -3.49%
56%
Weak
Aprile 3.77%
44%
Weak
Maggio 3.06%
78%
Very Strong
Giugno -1.34%
44%
Weak
Luglio 4.44%
78%
Very Strong
Agosto 2.49%
78%
Strong
Settembre 1.59%
56%
Moderate
Ottobre 2.20%
44%
Weak
Novembre MIGLIORE 8.91%
89%
Very Strong
Dicembre -0.54%
67%
Weak

IR 2026 vs Pattern Storico

Posizione Attuale
29.56
Posizione Med. Storica
37.98
Deviazione
-8.42
Performance
Below Average

Grafico Interattivo di Stagionalità di IR

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IR Performance Stagionale Storica

Performance Storica

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Informazioni sulla Stagionalità di IR (IR)

IR (IR) è stato analizzato utilizzando 9 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Stocks, IR mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.

Il mese più forte per IR è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 8.91% e un tasso di successo del 89%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -3.49%.

Guardando l'intero anno solare, IR ha un rendimento annuale medio del 24.21% con un tasso di successo mensile complessivo del 63.0%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.

Il pattern stagionale di IR ha un punteggio di coerenza di 54.4 (Fair), basato su 10 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.

FAQ Stagionalità di IR

Qual è il mese migliore per comprare IR (IR)?

Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per IR, con un rendimento medio del 8.91% e un tasso di successo del 89%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Qual è il mese peggiore per IR (IR)?

In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per IR, con un rendimento medio del -3.49%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.

Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di IR?

L'analisi di stagionalità di IR si basa su 9 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.

Come posso utilizzare la stagionalità di IR nel mio trading?

Utilizza la stagionalità di IR (IR) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.

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Informazioni statistiche basate su dati storici. Non costituisce consulenza o raccomandazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.