IBM (IBM)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di IBM
Performance Stagionale Mensile di IBM
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio MIGLIORE | 2.80% | Moderate | |
| Febbraio PEGGIORE | -2.58% | Very Weak | |
| Marzo | 1.84% | Strong | |
| Aprile | -0.17% | Weak | |
| Maggio | -0.52% | Weak | |
| Giugno | -0.53% | Weak | |
| Luglio | 1.88% | Strong | |
| Agosto | -0.32% | Very Weak | |
| Settembre | 0.15% | Moderate | |
| Ottobre | -0.55% | Weak | |
| Novembre | 1.94% | Strong | |
| Dicembre | 0.15% | Moderate |
IBM 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di IBM
Scanner di Pattern di IBM
IBM Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di IBM (IBM)
IBM (IBM) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Stocks, IBM mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per IBM è storicamente Gennaio, con un rendimento medio del 2.80% e un tasso di successo del 56%. Al contrario, Febbraio tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -2.58%.
Guardando l'intero anno solare, IBM ha un rendimento annuale medio del 4.09% con un tasso di successo mensile complessivo del 51.9%. Su 12 mesi, 6 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di IBM ha un punteggio di coerenza di 35.3 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di IBM
Qual è il mese migliore per comprare IBM (IBM)?
Storicamente, Gennaio è stato il mese migliore per IBM, con un rendimento medio del 2.80% e un tasso di successo del 56%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per IBM (IBM)?
In base ai dati storici, Febbraio è stato il mese più debole per IBM, con un rendimento medio del -2.58%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di IBM?
L'analisi di stagionalità di IBM si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di IBM nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di IBM (IBM) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.