Analisi Stagionale Professionale per il Trading

GD (GD)

Analisi della Stagionalità

Stocks 27 Anni Analizzati

Statistiche Annuali di Stagionalità di GD

11.26%
Rendimento Annuale Medio
58.9%
Tasso di Successo Mensile Medio
11/12
Mesi Positivi
27
Anni Analizzati

Performance Stagionale Mensile di GD

Mese Rendimento Medio Tasso di Successo Forza
Gennaio 0.28%
56%
Moderate
Febbraio 0.21%
63%
Moderate
Marzo 0.39%
59%
Moderate
Aprile MIGLIORE 2.77%
59%
Moderate
Maggio 1.16%
69%
Moderate
Giugno PEGGIORE -0.30%
50%
Weak
Luglio 1.75%
77%
Strong
Agosto 0.70%
65%
Moderate
Settembre 1.03%
62%
Moderate
Ottobre 1.07%
46%
Weak
Novembre 1.48%
58%
Moderate
Dicembre 0.71%
42%
Weak

GD 2026 vs Pattern Storico

Posizione Attuale
8.47
Posizione Med. Storica
48.55
Deviazione
-40.09
Performance
Significantly Below Average

Grafico Interattivo di Stagionalità di GD

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Scanner di Pattern di GD

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GD Performance Stagionale Storica

Performance Storica

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Informazioni sulla Stagionalità di GD (GD)

GD (GD) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Stocks, GD mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.

Il mese più forte per GD è storicamente Aprile, con un rendimento medio del 2.77% e un tasso di successo del 59%. Al contrario, Giugno tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -0.30%.

Guardando l'intero anno solare, GD ha un rendimento annuale medio del 11.26% con un tasso di successo mensile complessivo del 58.9%. Su 12 mesi, 11 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.

Il pattern stagionale di GD ha un punteggio di coerenza di 44.6 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.

FAQ Stagionalità di GD

Qual è il mese migliore per comprare GD (GD)?

Storicamente, Aprile è stato il mese migliore per GD, con un rendimento medio del 2.77% e un tasso di successo del 59%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Qual è il mese peggiore per GD (GD)?

In base ai dati storici, Giugno è stato il mese più debole per GD, con un rendimento medio del -0.30%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.

Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di GD?

L'analisi di stagionalità di GD si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.

Come posso utilizzare la stagionalità di GD nel mio trading?

Utilizza la stagionalità di GD (GD) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.

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Informazioni statistiche basate su dati storici. Non costituisce consulenza o raccomandazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.