Analisi Stagionale Professionale per il Trading

FRT (FRT)

Analisi della Stagionalità

Stocks 27 Anni Analizzati

Statistiche Annuali di Stagionalità di FRT

8.77%
Rendimento Annuale Medio
56.0%
Tasso di Successo Mensile Medio
8/12
Mesi Positivi
27
Anni Analizzati

Performance Stagionale Mensile di FRT

Mese Rendimento Medio Tasso di Successo Forza
Gennaio 1.39%
59%
Moderate
Febbraio -0.19%
44%
Weak
Marzo 0.34%
67%
Moderate
Aprile 2.04%
59%
Moderate
Maggio -0.55%
46%
Weak
Giugno PEGGIORE -1.13%
46%
Weak
Luglio 2.71%
81%
Strong
Agosto 0.71%
54%
Moderate
Settembre -1.00%
46%
Weak
Ottobre 0.13%
54%
Moderate
Novembre MIGLIORE 2.74%
65%
Strong
Dicembre 1.60%
50%
Weak

FRT 2026 vs Pattern Storico

Posizione Attuale
96.36
Posizione Med. Storica
42.64
Deviazione
+53.72
Performance
Significantly Above Average

Grafico Interattivo di Stagionalità di FRT

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FRT Performance Stagionale Storica

Performance Storica

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Informazioni sulla Stagionalità di FRT (FRT)

FRT (FRT) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Stocks, FRT mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.

Il mese più forte per FRT è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 2.74% e un tasso di successo del 65%. Al contrario, Giugno tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.13%.

Guardando l'intero anno solare, FRT ha un rendimento annuale medio del 8.77% con un tasso di successo mensile complessivo del 56.0%. Su 12 mesi, 8 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.

Il pattern stagionale di FRT ha un punteggio di coerenza di 45.5 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.

FAQ Stagionalità di FRT

Qual è il mese migliore per comprare FRT (FRT)?

Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per FRT, con un rendimento medio del 2.74% e un tasso di successo del 65%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Qual è il mese peggiore per FRT (FRT)?

In base ai dati storici, Giugno è stato il mese più debole per FRT, con un rendimento medio del -1.13%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.

Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di FRT?

L'analisi di stagionalità di FRT si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.

Come posso utilizzare la stagionalità di FRT nel mio trading?

Utilizza la stagionalità di FRT (FRT) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.

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Informazioni statistiche basate su dati storici. Non costituisce consulenza o raccomandazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.