13-Week Treasury (^IRX)
Analisi della Stagionalità
US 3-month bill yield
Statistiche Annuali di Stagionalità di 13-Week Treasury
Performance Stagionale Mensile di 13-Week Treasury
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 49.96% | Strong | |
| Febbraio | 12.30% | Very Strong | |
| Marzo | 5.59% | Weak | |
| Aprile | -4.31% | Weak | |
| Maggio | 10.15% | Moderate | |
| Giugno | 16.17% | Moderate | |
| Luglio MIGLIORE | 110.67% | Strong | |
| Agosto | -6.92% | Weak | |
| Settembre PEGGIORE | -12.88% | Very Weak | |
| Ottobre | 11.29% | Moderate | |
| Novembre | 21.02% | Weak | |
| Dicembre | 49.34% | Weak |
13-Week Treasury 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di 13-Week Treasury
Scanner di Pattern di 13-Week Treasury
13-Week Treasury Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di 13-Week Treasury (^IRX)
13-Week Treasury (^IRX) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Bonds, 13-Week Treasury mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per 13-Week Treasury è storicamente Luglio, con un rendimento medio del 110.67% e un tasso di successo del 62%. Al contrario, Settembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -12.88%.
Guardando l'intero anno solare, 13-Week Treasury ha un rendimento annuale medio del 262.39% con un tasso di successo mensile complessivo del 52.2%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di 13-Week Treasury ha un punteggio di coerenza di 6.7 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di 13-Week Treasury
Qual è il mese migliore per comprare 13-Week Treasury (^IRX)?
Storicamente, Luglio è stato il mese migliore per 13-Week Treasury, con un rendimento medio del 110.67% e un tasso di successo del 62%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per 13-Week Treasury (^IRX)?
In base ai dati storici, Settembre è stato il mese più debole per 13-Week Treasury, con un rendimento medio del -12.88%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ^IRX?
L'analisi di stagionalità di 13-Week Treasury si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di 13-Week Treasury nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di 13-Week Treasury (^IRX) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.