Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Desempenho Sazonal Mensal de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -0.37% | Weak | |
| Fevereiro | -0.74% | Weak | |
| Marco | 0.34% | Moderate | |
| Abril MELHOR | 1.54% | Strong | |
| Maio | 0.04% | Moderate | |
| Junho | -1.33% | Weak | |
| Julho | -0.14% | Very Weak | |
| Agosto | -0.19% | Weak | |
| Setembro PIOR | -1.97% | Very Weak | |
| Outubro | -0.86% | Weak | |
| Novembro | -0.29% | Very Weak | |
| Dezembro | -0.36% | Very Weak |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Scanner de Padrões de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) foi analisado utilizando 7 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de ETFs, Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF é historicamente Abril, com um retorno médio de 1.54% e uma taxa de sucesso de 71%. Por outro lado, Setembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.97% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF tem um retorno anual médio de -4.34% com uma taxa de sucesso mensal geral de 46.4%. Dos 12 meses, 3 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF tem uma pontuação de consistência de 48.4 (Poor), baseada em 8 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Qual é o melhor mês para comprar Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
Historicamente, Abril tem sido o melhor mês para Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um retorno médio de 1.54% e uma taxa de sucesso de 71%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
Com base em dados históricos, Setembro tem sido o mês mais fraco para Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um retorno médio de -1.97%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de IVOL?
A análise de sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF é baseada em 7 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.