Analise Sazonal Profissional para Trading

HIG (HIG)

Análise de Sazonalidade

Stocks 27 Anos Analisados

Estatísticas Anuais de Sazonalidade de HIG

13.65%
Retorno Anual Médio
56.9%
Taxa de Sucesso Mensal Média
7/12
Meses Positivos
27
Anos Analisados

Desempenho Sazonal Mensal de HIG

Mês Retorno Médio Taxa de Sucesso Força
Janeiro -1.43%
52%
Weak
Fevereiro PIOR -2.44%
63%
Weak
Marco 5.05%
59%
Moderate
Abril 3.60%
63%
Strong
Maio 1.84%
65%
Strong
Junho -1.43%
46%
Weak
Julho 1.40%
46%
Weak
Agosto 0.67%
50%
Weak
Setembro -0.19%
65%
Weak
Outubro -0.98%
58%
Weak
Novembro 1.29%
58%
Moderate
Dezembro MELHOR 6.26%
58%
Moderate

HIG 2026 vs Padrão Histórico

Posição Atual
67.94
Posição Méd. Histórica
48.61
Desvio
+19.33
Desempenho
Significantly Above Average

Gráfico Interativo de Sazonalidade de HIG

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Scanner de Padrões de HIG

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HIG Desempenho Sazonal Histórico

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Veja o desempenho histórico sazonal de HIG baseado em padrões históricos.

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Sobre a Sazonalidade de HIG (HIG)

HIG (HIG) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, HIG apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.

O mês mais forte para HIG é historicamente Dezembro, com um retorno médio de 6.26% e uma taxa de sucesso de 58%. Por outro lado, Fevereiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -2.44% de retorno.

Olhando para o ano calendário completo, HIG tem um retorno anual médio de 13.65% com uma taxa de sucesso mensal geral de 56.9%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.

O padrão sazonal de HIG tem uma pontuação de consistência de 38.5 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.

FAQ Sazonalidade de HIG

Qual é o melhor mês para comprar HIG (HIG)?

Historicamente, Dezembro tem sido o melhor mês para HIG, com um retorno médio de 6.26% e uma taxa de sucesso de 58%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.

Qual é o pior mês para HIG (HIG)?

Com base em dados históricos, Fevereiro tem sido o mês mais fraco para HIG, com um retorno médio de -2.44%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.

Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de HIG?

A análise de sazonalidade de HIG é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.

Como posso usar a sazonalidade de HIG nas minhas negociações?

Use a sazonalidade de HIG (HIG) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.

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Informações estatísticas baseadas em dados históricos. Não constitui aconselhamento ou recomendação de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.