Analise Sazonal Profissional para Trading

EXPE (EXPE)

Análise de Sazonalidade

Stocks 21 Anos Analisados

Estatísticas Anuais de Sazonalidade de EXPE

15.40%
Retorno Anual Médio
56.8%
Taxa de Sucesso Mensal Média
7/12
Meses Positivos
21
Anos Analisados

Desempenho Sazonal Mensal de EXPE

Mês Retorno Médio Taxa de Sucesso Força
Janeiro -0.53%
52%
Weak
Fevereiro PIOR -2.23%
48%
Weak
Marco 0.52%
57%
Moderate
Abril MELHOR 6.29%
67%
Strong
Maio -0.45%
60%
Weak
Junho 0.27%
65%
Moderate
Julho 4.51%
67%
Strong
Agosto 1.71%
38%
Weak
Setembro 0.69%
57%
Moderate
Outubro -0.50%
57%
Weak
Novembro 5.98%
67%
Strong
Dezembro -0.86%
48%
Weak

EXPE 2026 vs Padrão Histórico

Posição Atual
61.11
Posição Méd. Histórica
36.94
Desvio
+24.17
Desempenho
Significantly Above Average

Gráfico Interativo de Sazonalidade de EXPE

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Desbloqueie o gráfico interativo completo de sazonalidade para EXPE com padrões sobrepostos, intervalos de datas personalizados e mais.

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EXPE Desempenho Sazonal Histórico

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Veja o desempenho histórico sazonal de EXPE baseado em padrões históricos.

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Sobre a Sazonalidade de EXPE (EXPE)

EXPE (EXPE) foi analisado utilizando 21 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, EXPE apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.

O mês mais forte para EXPE é historicamente Abril, com um retorno médio de 6.29% e uma taxa de sucesso de 67%. Por outro lado, Fevereiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -2.23% de retorno.

Olhando para o ano calendário completo, EXPE tem um retorno anual médio de 15.40% com uma taxa de sucesso mensal geral de 56.8%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.

O padrão sazonal de EXPE tem uma pontuação de consistência de 35.9 (Poor), baseada em 22 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.

FAQ Sazonalidade de EXPE

Qual é o melhor mês para comprar EXPE (EXPE)?

Historicamente, Abril tem sido o melhor mês para EXPE, com um retorno médio de 6.29% e uma taxa de sucesso de 67%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.

Qual é o pior mês para EXPE (EXPE)?

Com base em dados históricos, Fevereiro tem sido o mês mais fraco para EXPE, com um retorno médio de -2.23%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.

Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de EXPE?

A análise de sazonalidade de EXPE é baseada em 21 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.

Como posso usar a sazonalidade de EXPE nas minhas negociações?

Use a sazonalidade de EXPE (EXPE) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.

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Informações estatísticas baseadas em dados históricos. Não constitui aconselhamento ou recomendação de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.