Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF
Desempenho Sazonal Mensal de Columbia EM Core ex-China ETF
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.07% | Moderate | |
| Fevereiro PIOR | -1.19% | Weak | |
| Marco | -0.73% | Weak | |
| Abril | 1.61% | Strong | |
| Maio | 0.75% | Moderate | |
| Junho | 1.08% | Moderate | |
| Julho MELHOR | 2.16% | Strong | |
| Agosto | 0.24% | Moderate | |
| Setembro | -0.52% | Weak | |
| Outubro | 1.20% | Moderate | |
| Novembro | 1.25% | Weak | |
| Dezembro | -0.97% | Weak |
Columbia EM Core ex-China ETF 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF
Scanner de Padrões de Columbia EM Core ex-China ETF
Columbia EM Core ex-China ETF Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) foi analisado utilizando 11 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de ETFs, Columbia EM Core ex-China ETF apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Columbia EM Core ex-China ETF é historicamente Julho, com um retorno médio de 2.16% e uma taxa de sucesso de 70%. Por outro lado, Fevereiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.19% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Columbia EM Core ex-China ETF tem um retorno anual médio de 6.97% com uma taxa de sucesso mensal geral de 59.7%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Columbia EM Core ex-China ETF tem uma pontuação de consistência de 50.6 (Fair), baseada em 12 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF
Qual é o melhor mês para comprar Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
Historicamente, Julho tem sido o melhor mês para Columbia EM Core ex-China ETF, com um retorno médio de 2.16% e uma taxa de sucesso de 70%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
Com base em dados históricos, Fevereiro tem sido o mês mais fraco para Columbia EM Core ex-China ETF, com um retorno médio de -1.19%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de XCEM?
A análise de sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF é baseada em 11 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.