Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Desempenho Sazonal Mensal de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro MELHOR | 4.18% | Very Strong | |
| Fevereiro | -0.27% | Very Weak | |
| Marco PIOR | -3.49% | Very Weak | |
| Abril | 1.88% | Moderate | |
| Maio | 3.02% | Moderate | |
| Junho | 0.46% | Weak | |
| Julho | 3.39% | Very Strong | |
| Agosto | 1.74% | Moderate | |
| Setembro | -0.98% | Weak | |
| Outubro | -0.25% | Weak | |
| Novembro | 3.99% | Moderate | |
| Dezembro | -1.13% | Weak |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Scanner de Padrões de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) foi analisado utilizando 11 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de ETFs, Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF é historicamente Janeiro, com um retorno médio de 4.18% e uma taxa de sucesso de 82%. Por outro lado, Marco tende a ser o mês mais fraco, com média de -3.49% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF tem um retorno anual médio de 12.52% com uma taxa de sucesso mensal geral de 55.4%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF tem uma pontuação de consistência de 53 (Fair), baseada em 12 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
Qual é o melhor mês para comprar Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
Historicamente, Janeiro tem sido o melhor mês para Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, com um retorno médio de 4.18% e uma taxa de sucesso de 82%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
Com base em dados históricos, Marco tem sido o mês mais fraco para Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, com um retorno médio de -3.49%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de QMOM?
A análise de sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF é baseada em 11 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.