SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)
Analyse de Saisonnalité
Statistiques Annuelles de Saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Performance Saisonnière Mensuelle de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
| Mois | Rendement Moyen | Taux de Réussite | Force |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3.61% | Very Strong | |
| Fevrier | 0.76% | Weak | |
| Mars | -1.60% | Weak | |
| Avril | 0.16% | Weak | |
| Mai | 4.49% | Very Strong | |
| Juin | 1.07% | Moderate | |
| Juillet | 3.11% | Very Strong | |
| Aout | 1.38% | Weak | |
| Septembre | -0.04% | Weak | |
| Octobre | 1.51% | Strong | |
| Novembre MEILLEUR | 5.07% | Very Strong | |
| Decembre PIRE | -1.70% | Weak |
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 2026 vs Tendance Historique
Graphique Interactif de Saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Scanner de Motifs de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF Performance Saisonnière Historique
À Propos de la Saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM)
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) a été analysé en utilisant 4 ans de données historiques pour identifier les tendances saisonnières de trading. En tant qu'instrument de ETFs, SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF montre des tendances saisonnières distinctes que les traders peuvent utiliser pour mieux chronométrer leurs entrées et sorties.
Le mois le plus fort pour SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF est historiquement Novembre, avec un rendement moyen de 5.07% et un taux de réussite de 75%. À l'inverse, Decembre tend à être le mois le plus faible, avec un rendement moyen de -1.70%.
Sur l'année calendaire complète, SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF a un rendement annuel moyen de 17.83% avec un taux de réussite mensuel global de 62.5%. Sur 12 mois, 9 montrent typiquement des rendements moyens positifs.
Le motif saisonnier de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF a un score de cohérence de 67.6 (Good), basé sur 5 ans de données. Une cohérence plus élevée signifie que le motif saisonnier a été plus fiable dans différentes conditions de marché.
FAQ Saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Quel est le meilleur mois pour acheter SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) ?
Historiquement, Novembre a été le meilleur mois pour SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF, avec un rendement moyen de 5.07% et un taux de réussite de 75%. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quel est le pire mois pour SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) ?
D'après les données historiques, Decembre a été le mois le plus faible pour SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF, avec un rendement moyen de -1.70%. Les traders peuvent envisager de réduire leur exposition pendant cette période.
Quelle est la fiabilité des données de saisonnalité de SEIM ?
L'analyse de saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF est basée sur 4 ans de données historiques de prix. Bien que les tendances saisonnières puissent fournir des informations utiles, elles doivent être combinées avec d'autres formes d'analyse. Les tendances passées ne garantissent pas les performances futures.
Comment utiliser la saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF dans mon trading ?
Utilisez la saisonnalité de SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) comme un facteur dans vos décisions de trading. Identifiez les mois historiquement forts et faibles, combinez avec l'analyse technique et la recherche fondamentale, et utilisez toujours une gestion des risques appropriée. SeasOptima propose des outils premium incluant des graphiques interactifs, le scan de motifs et des projections de prix pour une analyse approfondie.