QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)
Analyse de Saisonnalité
Statistiques Annuelles de Saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Performance Saisonnière Mensuelle de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
| Mois | Rendement Moyen | Taux de Réussite | Force |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0.73% | Moderate | |
| Fevrier | -3.03% | Very Weak | |
| Mars | -2.53% | Weak | |
| Avril | 2.90% | Strong | |
| Mai | 3.36% | Very Strong | |
| Juin | 3.52% | Very Strong | |
| Juillet | 3.19% | Very Strong | |
| Aout | 1.69% | Weak | |
| Septembre | -1.44% | Very Weak | |
| Octobre | 2.23% | Strong | |
| Novembre MEILLEUR | 3.66% | Very Strong | |
| Decembre PIRE | -3.23% | Weak |
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF 2026 vs Tendance Historique
Graphique Interactif de Saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Scanner de Motifs de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF Performance Saisonnière Historique
À Propos de la Saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) a été analysé en utilisant 7 ans de données historiques pour identifier les tendances saisonnières de trading. En tant qu'instrument de ETFs, QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF montre des tendances saisonnières distinctes que les traders peuvent utiliser pour mieux chronométrer leurs entrées et sorties.
Le mois le plus fort pour QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF est historiquement Novembre, avec un rendement moyen de 3.66% et un taux de réussite de 71%. À l'inverse, Decembre tend à être le mois le plus faible, avec un rendement moyen de -3.23%.
Sur l'année calendaire complète, QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF a un rendement annuel moyen de 11.04% avec un taux de réussite mensuel global de 58.3%. Sur 12 mois, 8 montrent typiquement des rendements moyens positifs.
Le motif saisonnier de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF a un score de cohérence de 66.4 (Good), basé sur 8 ans de données. Une cohérence plus élevée signifie que le motif saisonnier a été plus fiable dans différentes conditions de marché.
FAQ Saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Quel est le meilleur mois pour acheter QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) ?
Historiquement, Novembre a été le meilleur mois pour QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, avec un rendement moyen de 3.66% et un taux de réussite de 71%. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quel est le pire mois pour QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) ?
D'après les données historiques, Decembre a été le mois le plus faible pour QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, avec un rendement moyen de -3.23%. Les traders peuvent envisager de réduire leur exposition pendant cette période.
Quelle est la fiabilité des données de saisonnalité de AMOM ?
L'analyse de saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF est basée sur 7 ans de données historiques de prix. Bien que les tendances saisonnières puissent fournir des informations utiles, elles doivent être combinées avec d'autres formes d'analyse. Les tendances passées ne garantissent pas les performances futures.
Comment utiliser la saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF dans mon trading ?
Utilisez la saisonnalité de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) comme un facteur dans vos décisions de trading. Identifiez les mois historiquement forts et faibles, combinez avec l'analyse technique et la recherche fondamentale, et utilisez toujours une gestion des risques appropriée. SeasOptima propose des outils premium incluant des graphiques interactifs, le scan de motifs et des projections de prix pour une analyse approfondie.