Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Analyse de Saisonnalité
Statistiques Annuelles de Saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Performance Saisonnière Mensuelle de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
| Mois | Rendement Moyen | Taux de Réussite | Force |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1.38% | Moderate | |
| Fevrier | -0.44% | Weak | |
| Mars | -0.37% | Weak | |
| Avril | 2.00% | Strong | |
| Mai | 1.34% | Moderate | |
| Juin PIRE | -1.92% | Very Weak | |
| Juillet | 1.69% | Strong | |
| Aout | 0.06% | Weak | |
| Septembre | -1.27% | Weak | |
| Octobre | -0.16% | Weak | |
| Novembre MEILLEUR | 2.16% | Strong | |
| Decembre | -0.39% | Weak |
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 2026 vs Tendance Historique
Graphique Interactif de Saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Scanner de Motifs de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Performance Saisonnière Historique
À Propos de la Saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a été analysé en utilisant 12 ans de données historiques pour identifier les tendances saisonnières de trading. En tant qu'instrument de ETFs, Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF montre des tendances saisonnières distinctes que les traders peuvent utiliser pour mieux chronométrer leurs entrées et sorties.
Le mois le plus fort pour Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF est historiquement Novembre, avec un rendement moyen de 2.16% et un taux de réussite de 73%. À l'inverse, Juin tend à être le mois le plus faible, avec un rendement moyen de -1.92%.
Sur l'année calendaire complète, Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF a un rendement annuel moyen de 4.09% avec un taux de réussite mensuel global de 59.5%. Sur 12 mois, 6 montrent typiquement des rendements moyens positifs.
Le motif saisonnier de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF a un score de cohérence de 47.9 (Poor), basé sur 12 ans de données. Une cohérence plus élevée signifie que le motif saisonnier a été plus fiable dans différentes conditions de marché.
FAQ Saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Quel est le meilleur mois pour acheter Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) ?
Historiquement, Novembre a été le meilleur mois pour Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, avec un rendement moyen de 2.16% et un taux de réussite de 73%. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quel est le pire mois pour Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) ?
D'après les données historiques, Juin a été le mois le plus faible pour Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, avec un rendement moyen de -1.92%. Les traders peuvent envisager de réduire leur exposition pendant cette période.
Quelle est la fiabilité des données de saisonnalité de RODM ?
L'analyse de saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF est basée sur 12 ans de données historiques de prix. Bien que les tendances saisonnières puissent fournir des informations utiles, elles doivent être combinées avec d'autres formes d'analyse. Les tendances passées ne garantissent pas les performances futures.
Comment utiliser la saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF dans mon trading ?
Utilisez la saisonnalité de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) comme un facteur dans vos décisions de trading. Identifiez les mois historiquement forts et faibles, combinez avec l'analyse technique et la recherche fondamentale, et utilisez toujours une gestion des risques appropriée. SeasOptima propose des outils premium incluant des graphiques interactifs, le scan de motifs et des projections de prix pour une analyse approfondie.