ULTA (ULTA)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de ULTA
Rendimiento Estacional Mensual de ULTA
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.36% | Moderate | |
| Febrero | 0.21% | Moderate | |
| Marzo | 2.55% | Strong | |
| Abril | 4.61% | Strong | |
| Mayo | 2.56% | Moderate | |
| Junio | 1.82% | Moderate | |
| Julio | -0.98% | Weak | |
| Agosto | 0.07% | Weak | |
| Septiembre MEJOR | 7.92% | Very Strong | |
| Octubre PEOR | -2.24% | Weak | |
| Noviembre | 4.14% | Very Strong | |
| Diciembre | 0.94% | Moderate |
ULTA 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de ULTA
Escáner de Patrones de ULTA
ULTA Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de ULTA (ULTA)
ULTA (ULTA) ha sido analizado utilizando 19 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, ULTA muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para ULTA es históricamente Septiembre, con un retorno promedio de 7.92% y una tasa de éxito del 72%. Por el contrario, Octubre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -2.24%.
Mirando el año calendario completo, ULTA tiene un retorno anual promedio de 21.98% con una tasa de éxito mensual general del 57.3%. De 12 meses, 10 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de ULTA tiene una puntuación de consistencia de 37.8 (Poor), basada en 20 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de ULTA
¿Cuál es el mejor mes para comprar ULTA (ULTA)?
Históricamente, Septiembre ha sido el mejor mes para ULTA, con un retorno promedio de 7.92% y una tasa de éxito del 72%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para ULTA (ULTA)?
Basado en datos históricos, Octubre ha sido el mes más débil para ULTA, con un retorno promedio de -2.24%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ULTA?
El análisis de estacionalidad de ULTA se basa en 19 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de ULTA en mi trading?
Usa la estacionalidad de ULTA (ULTA) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.