Terna (TRN.MI)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Terna
Rendimiento Estacional Mensual de Terna
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.98% | Moderate | |
| Febrero | 1.23% | Moderate | |
| Marzo MEJOR | 2.51% | Strong | |
| Abril | 0.65% | Weak | |
| Mayo | 1.34% | Moderate | |
| Junio PEOR | -2.99% | Very Weak | |
| Julio | 0.94% | Moderate | |
| Agosto | -0.16% | Weak | |
| Septiembre | 0.13% | Moderate | |
| Octubre | 1.50% | Moderate | |
| Noviembre | 0.93% | Moderate | |
| Diciembre | 1.71% | Strong |
Terna 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Terna
Escáner de Patrones de Terna
Terna Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Terna (TRN.MI)
Terna (TRN.MI) ha sido analizado utilizando 22 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, Terna muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Terna es históricamente Marzo, con un retorno promedio de 2.51% y una tasa de éxito del 73%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -2.99%.
Mirando el año calendario completo, Terna tiene un retorno anual promedio de 8.79% con una tasa de éxito mensual general del 58.9%. De 12 meses, 10 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Terna tiene una puntuación de consistencia de 48.4 (Poor), basada en 23 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Terna
¿Cuál es el mejor mes para comprar Terna (TRN.MI)?
Históricamente, Marzo ha sido el mejor mes para Terna, con un retorno promedio de 2.51% y una tasa de éxito del 73%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Terna (TRN.MI)?
Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para Terna, con un retorno promedio de -2.99%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de TRN.MI?
El análisis de estacionalidad de Terna se basa en 22 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Terna en mi trading?
Usa la estacionalidad de Terna (TRN.MI) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.