Analisis Estacional Profesional para Trading

TDY (TDY)

Análisis de Estacionalidad

Stocks 27 Años Analizados

Estadísticas Anuales de Estacionalidad de TDY

22.62%
Retorno Anual Promedio
60.4%
Tasa de Éxito Mensual Promedio
10/12
Meses Positivos
27
Años Analizados

Rendimiento Estacional Mensual de TDY

Mes Retorno Promedio Tasa de Éxito Fuerza
Enero PEOR -1.07%
52%
Weak
Febrero -0.50%
59%
Weak
Marzo MEJOR 5.69%
74%
Very Strong
Abril 3.19%
59%
Moderate
Mayo 1.51%
50%
Weak
Junio 0.47%
50%
Weak
Julio 4.23%
73%
Very Strong
Agosto 2.83%
73%
Strong
Septiembre 1.61%
58%
Moderate
Octubre 0.26%
62%
Moderate
Noviembre 1.99%
62%
Strong
Diciembre 2.41%
54%
Moderate

TDY 2026 vs Patrón Histórico

Posición Actual
68.31
Posición Prom. Histórica
44.4
Desviación
+23.91
Rendimiento
Significantly Above Average

Gráfico Interactivo de Estacionalidad de TDY

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Escáner de Patrones de TDY

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TDY Rendimiento Estacional Histórico

Rendimiento Histórico

Ve el rendimiento estacional histórico de TDY basado en patrones históricos.

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Sobre la Estacionalidad de TDY (TDY)

TDY (TDY) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, TDY muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.

El mes más fuerte para TDY es históricamente Marzo, con un retorno promedio de 5.69% y una tasa de éxito del 74%. Por el contrario, Enero tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.07%.

Mirando el año calendario completo, TDY tiene un retorno anual promedio de 22.62% con una tasa de éxito mensual general del 60.4%. De 12 meses, 10 típicamente muestran retornos promedio positivos.

El patrón estacional de TDY tiene una puntuación de consistencia de 49.4 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de TDY

¿Cuál es el mejor mes para comprar TDY (TDY)?

Históricamente, Marzo ha sido el mejor mes para TDY, con un retorno promedio de 5.69% y una tasa de éxito del 74%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el peor mes para TDY (TDY)?

Basado en datos históricos, Enero ha sido el mes más débil para TDY, con un retorno promedio de -1.07%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.

¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de TDY?

El análisis de estacionalidad de TDY se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.

¿Cómo puedo usar la estacionalidad de TDY en mi trading?

Usa la estacionalidad de TDY (TDY) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.

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Información estadística basada en datos históricos. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.