SushiSwap (SUSHI-USD)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de SushiSwap
Rendimiento Estacional Mensual de SushiSwap
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 22.12% | Weak | |
| Febrero | -0.33% | Very Weak | |
| Marzo | -3.98% | Very Weak | |
| Abril | -15.58% | Very Weak | |
| Mayo | -7.97% | Very Weak | |
| Junio PEOR | -25.23% | Very Weak | |
| Julio | 17.18% | Moderate | |
| Agosto | 24.26% | Weak | |
| Septiembre | -10.21% | Weak | |
| Octubre | -2.15% | Weak | |
| Noviembre MEJOR | 33.08% | Weak | |
| Diciembre | 4.02% | Strong |
SushiSwap 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de SushiSwap
Escáner de Patrones de SushiSwap
SushiSwap Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de SushiSwap (SUSHI-USD)
SushiSwap (SUSHI-USD) ha sido analizado utilizando 6 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Crypto, SushiSwap muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para SushiSwap es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 33.08% y una tasa de éxito del 50%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -25.23%.
Mirando el año calendario completo, SushiSwap tiene un retorno anual promedio de 35.21% con una tasa de éxito mensual general del 38.6%. De 12 meses, 5 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de SushiSwap tiene una puntuación de consistencia de 62.6 (Good), basada en 7 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de SushiSwap
¿Cuál es el mejor mes para comprar SushiSwap (SUSHI-USD)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para SushiSwap, con un retorno promedio de 33.08% y una tasa de éxito del 50%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para SushiSwap (SUSHI-USD)?
Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para SushiSwap, con un retorno promedio de -25.23%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de SUSHI-USD?
El análisis de estacionalidad de SushiSwap se basa en 6 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de SushiSwap en mi trading?
Usa la estacionalidad de SushiSwap (SUSHI-USD) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.