S&P 500 (^GSPC)
Análisis de Estacionalidad
US large-cap index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de S&P 500
Rendimiento Estacional Mensual de S&P 500
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.13% | Moderate | |
| Febrero PEOR | -0.81% | Weak | |
| Marzo | 0.69% | Moderate | |
| Abril | 1.83% | Strong | |
| Mayo | 0.41% | Moderate | |
| Junio | 0.41% | Moderate | |
| Julio | 0.86% | Moderate | |
| Agosto | -0.39% | Weak | |
| Septiembre | -0.78% | Weak | |
| Octubre | 1.52% | Strong | |
| Noviembre MEJOR | 2.21% | Strong | |
| Diciembre | 0.92% | Moderate |
S&P 500 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de S&P 500
Escáner de Patrones de S&P 500
S&P 500 Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de S&P 500 (^GSPC)
S&P 500 (^GSPC) ha sido analizado utilizando 31 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, S&P 500 muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para S&P 500 es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 2.21% y una tasa de éxito del 70%. Por el contrario, Febrero tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -0.81%.
Mirando el año calendario completo, S&P 500 tiene un retorno anual promedio de 6.99% con una tasa de éxito mensual general del 59.8%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de S&P 500 tiene una puntuación de consistencia de 47.9 (Poor), basada en 31 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de S&P 500
¿Cuál es el mejor mes para comprar S&P 500 (^GSPC)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para S&P 500, con un retorno promedio de 2.21% y una tasa de éxito del 70%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para S&P 500 (^GSPC)?
Basado en datos históricos, Febrero ha sido el mes más débil para S&P 500, con un retorno promedio de -0.81%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^GSPC?
El análisis de estacionalidad de S&P 500 se basa en 31 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de S&P 500 en mi trading?
Usa la estacionalidad de S&P 500 (^GSPC) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.