Analisis Estacional Profesional para Trading

ROST (ROST)

Análisis de Estacionalidad

Stocks 27 Años Analizados

Estadísticas Anuales de Estacionalidad de ROST

20.82%
Retorno Anual Promedio
58.2%
Tasa de Éxito Mensual Promedio
9/12
Meses Positivos
27
Años Analizados

Rendimiento Estacional Mensual de ROST

Mes Retorno Promedio Tasa de Éxito Fuerza
Enero 1.91%
63%
Strong
Febrero 1.20%
56%
Moderate
Marzo 3.20%
56%
Moderate
Abril 3.04%
67%
Strong
Mayo -0.06%
42%
Weak
Junio PEOR -1.37%
46%
Weak
Julio 0.14%
50%
Weak
Agosto 3.00%
65%
Strong
Septiembre -0.18%
54%
Weak
Octubre 2.88%
69%
Strong
Noviembre MEJOR 4.93%
73%
Very Strong
Diciembre 2.13%
58%
Moderate

ROST 2026 vs Patrón Histórico

Posición Actual
98.2
Posición Prom. Histórica
37.75
Desviación
+60.45
Rendimiento
Significantly Above Average

Gráfico Interactivo de Estacionalidad de ROST

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Escáner de Patrones de ROST

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ROST Rendimiento Estacional Histórico

Rendimiento Histórico

Ve el rendimiento estacional histórico de ROST basado en patrones históricos.

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Sobre la Estacionalidad de ROST (ROST)

ROST (ROST) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, ROST muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.

El mes más fuerte para ROST es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 4.93% y una tasa de éxito del 73%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.37%.

Mirando el año calendario completo, ROST tiene un retorno anual promedio de 20.82% con una tasa de éxito mensual general del 58.2%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.

El patrón estacional de ROST tiene una puntuación de consistencia de 43.9 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de ROST

¿Cuál es el mejor mes para comprar ROST (ROST)?

Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para ROST, con un retorno promedio de 4.93% y una tasa de éxito del 73%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el peor mes para ROST (ROST)?

Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para ROST, con un retorno promedio de -1.37%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.

¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ROST?

El análisis de estacionalidad de ROST se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.

¿Cómo puedo usar la estacionalidad de ROST en mi trading?

Usa la estacionalidad de ROST (ROST) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.

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Información estadística basada en datos históricos. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.