Rice (ZR=F)
Análisis de Estacionalidad
Rough rice futures
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Rice
Rendimiento Estacional Mensual de Rice
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.45% | Moderate | |
| Febrero | -0.14% | Weak | |
| Marzo | 1.72% | Strong | |
| Abril | -0.33% | Weak | |
| Mayo | 0.92% | Weak | |
| Junio PEOR | -3.04% | Very Weak | |
| Julio | 0.08% | Moderate | |
| Agosto | -0.75% | Weak | |
| Septiembre | 1.16% | Moderate | |
| Octubre | -1.94% | Very Weak | |
| Noviembre MEJOR | 3.36% | Very Strong | |
| Diciembre | -1.39% | Very Weak |
Rice 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Rice
Escáner de Patrones de Rice
Rice Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Rice (ZR=F)
Rice (ZR=F) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Commodities, Rice muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Rice es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 3.36% y una tasa de éxito del 85%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -3.04%.
Mirando el año calendario completo, Rice tiene un retorno anual promedio de 1.10% con una tasa de éxito mensual general del 52.5%. De 12 meses, 6 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Rice tiene una puntuación de consistencia de 29.9 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Rice
¿Cuál es el mejor mes para comprar Rice (ZR=F)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para Rice, con un retorno promedio de 3.36% y una tasa de éxito del 85%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Rice (ZR=F)?
Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para Rice, con un retorno promedio de -3.04%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ZR=F?
El análisis de estacionalidad de Rice se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Rice en mi trading?
Usa la estacionalidad de Rice (ZR=F) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.