Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Rendimiento Estacional Mensual de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.27% | Moderate | |
| Febrero | -0.96% | Weak | |
| Marzo | -2.52% | Very Weak | |
| Abril | 1.20% | Moderate | |
| Mayo | 2.34% | Strong | |
| Junio MEJOR | 3.13% | Very Strong | |
| Julio | 2.15% | Strong | |
| Agosto | 1.17% | Weak | |
| Septiembre | -0.99% | Weak | |
| Octubre | -1.79% | Very Weak | |
| Noviembre | 2.92% | Weak | |
| Diciembre PEOR | -2.56% | Weak |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Escáner de Patrones de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE) ha sido analizado utilizando 5 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de ETFs, Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF es históricamente Junio, con un retorno promedio de 3.13% y una tasa de éxito del 75%. Por el contrario, Diciembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -2.56%.
Mirando el año calendario completo, Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF tiene un retorno anual promedio de 5.36% con una tasa de éxito mensual general del 53.8%. De 12 meses, 7 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF tiene una puntuación de consistencia de 57.8 (Fair), basada en 6 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
¿Cuál es el mejor mes para comprar Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)?
Históricamente, Junio ha sido el mejor mes para Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF, con un retorno promedio de 3.13% y una tasa de éxito del 75%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE)?
Basado en datos históricos, Diciembre ha sido el mes más débil para Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF, con un retorno promedio de -2.56%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de RAYE?
El análisis de estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF se basa en 5 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF en mi trading?
Usa la estacionalidad de Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.